Das Fenster, welches aufploppt, schließt sich nicht automatisch. Sie können es einfach schließen.
Nach wenigen Sekunden sollte aber ein Download starten - und je nach Einstellung Ihres Browsers...
... werden Sie zur Auswahl eines Verzeichnisses zum Speichern aufgefordert,
... wird es automatisch im Download-Verzeichnis gespeichert oder
... blockiert Ihr Browser den Download.
Meine Vermutung wäre, dass der Download schon lange abgeschlossen ist und der Browser sich einfach nicht weiter dazu geäußert hat.